Rapporto tra rischio e rendimento

Essere profittevoli attraverso il Forex trading è molto difficile e uno dei motivi per cui molti traders perdono dipende dal rapporto tra il rischio e il rendimento di ogni singolo trade.

Conoscere ed applicare il giusto rapporto tra quello che si rischia e quello che si guadagna determina il successo o l’insuccesso dell’attività di Forex Trading sul lungo periodo.

I professionisti del settore hanno ben chiara questa regola, conoscendo a priori la possibile perdita e il possibile rendimento di una determinata operazione di trading.

Difatti, qualora non dovesse esserci il giusto rendimento su un determinato trade, dovuto alla mancanza di spazio, il trader professionista non effettuerà alcun ingresso a mercato, a differenza del trader comune che sfrutterà ogni segnale per effettuare un ingresso.

Bisogna far trading quando c’è spazio sufficiente per permettere al prezzo di espandersi abbastanza.

Che cos’è

Dopo aver appreso come si calcola il size di una posizione di tranding e dopo aver capito il concetto di money management è possibile passare allo step successivo del rapporto tra rischio e rendimento di una determinata operazione di trading.

Per capire questo concetto è sufficiente farsi una domanda…

Quanto guadagnerò con questa operazione di trading? Quanto mi costarealizzare questo profitto?

Se dovessi avere un rischio pari a 100€ per ottenere un potenziale rendimento di 1€ non bisogna essere dei geni per capire che non vale la pena rischiare quell’importo per guadagnare un solo euro!

Questo significa che con un rischio pari a 1 il mio rendimento sarebbe pari a 0,01

Viceversa, se con un rischio 100€ potessi guadagnarne 300, probabilmente può valere la pena assumersi quel rischio.

In questo caso il mio rendimento è pari a 3 volte il rischio.

Quindi se rischio 1 guadagno 3.

Perché è importante

Il rapporto tra rischio e rendimento risulta essere essenziale per ottenere la profittabilità attraverso il trading sul lungo periodo.

Molti traders si concentrano troppo sul winrate, quindi sul numero di trade vincenti rispetto a quelli perdenti. Questo è importante, ma non abbastanza, per guadagnare continuativamente attraverso il trading.

Questo perché se guadagno moltissime volte molto poco e perdo pochissime volte tanto, alla fine sarò comunque in perdita.

Se il rischio è pari a 1, ricordate sempre che il rendimento deve essere sempre maggiore di 1 (reward>1) affinché il nostro account possa crescere nel tempo.

Alti guadagni e bassi rischi

Quindi più è alto il rendimento e minore sarà il winrate richiesto per essere profittevoli col Forex trading.

Facciamo due conti pratici.

Con un rendimento pari a 4 volte il rischio ci basteranno soltanto 3 trade vincenti su 10 per generare profitti.

Facciamo un esempio con un rischio fisso di 100.

Se dovessi prendere 7 stoploss avrei perso 700.

Se le mie operazioni vanno a target soltanto 3 volte con il rendimento di ciascuna pari a 4 volte il rischio, alla fine dei 10 trade sarò in profitto.

100 x 4 = 400 (singolo trade in profitto)

400 x 4 = 1.600 (4 trade in profitto)

Se sottraiamo i 700 di perdita ai 1.600 di profitto, saremo comunque in positivo di 900.

I 3 trade andati a target avrebbero prodotto un profitto pari a 900 riuscendo a coprire i 7 trade andati in perdita.

Naturalmente se cambiassimo il rendimento di ogni operazione da 400 a 100 avremo sicuramente dei risultati differenti.

100 x 1 = 100 (singolo trade in profitto)

100 x 4 = 400 (4 trade in profitto)

Se facciamo la differenza fra profitti e perdite andremo in negativo.

400 – 700 = -300

The numbers don’t lie ovvero i numeri non mentono. Mai.

Il rovescio della medaglia

Fino a qui sembra tutto facile, maggiore è il rendimento e maggiore sarà il profitto.

Nella realtà purtroppo non è così scontato a meno che non si abbia la corretta mentalità per affrontare i mercati.

Se il mercato non fosse casuale per la maggior parte del tempo, sarebbe davvero facile realizzare dei trade vincenti e decuplicare il nostro capitale in men che non si dica.

Più sarà elevata la distanza dal nostro punto di partenza e maggiore sarà il rendimento generato dal singolo trade.

In realtà il problema è che in un mercato prevalentemente casuale potremmo avere minori probabilità che il nostro trade possa raggiungere l’obiettivo.

Più lontano è il nostro target e minori saranno le probabilità che il trade riuscirà a raggiungerlo.

Viceversa più il nostro target sarà vicino e maggiori saranno le probabilità che il nostro trade possa raggiungere l’obiettivo.

Conti alla mano

Per poter calcolare il guadagno derivante da un singolo trade

Quanto ho rischiato per questa operazione di trading?

Quale profitto potrò ottenere?

Il rendimento è >1 ?

Ricordate sempre che il rendimento deve essere maggiore del rischio per far sì che si possa vivere di trading!

Winrate

Avere una strategia che sia profittevole sul lungo periodo è importante ma purtroppo non basta per guadagnare continuativamente col trading.

È facile dire cerco una strategia con una percentuale di vincita del 70% e sicuramente otterrò dei profitti dal mercato. In teoria si dovrebbero generare soltanto profitti, ma in realtà non è proprio così.

Il solo winrate risulta essere insufficiente per due motivi:

  1. Quanto guadagno quando genero profitti? Quanto perdo quando il trade colpisce il mio stoploss?
  2. Rispondendo a queste domande possiamo capire quanto sia importante il rapporto tra quello che si guadagna e quello che si perde. La sottrazione tra questi due valori potrà darci un profitto oppure una perdita a prescindere dal winrate.
  3. Possiamo conoscere a priori quello che farà il prezzo, ma non possiamo sapere dove andrà a finire. La strategia funziona perché perché il prezzo parte in quella direzione ma poi spesso torna indietro e ci fa mangiare i profitti generati… gran bella bestia il trading!

Il winrate ovvero la percentuale di vincita con una determinata strategia è importante ma non è assolutamente sufficiente per guadagnare col trading. Questo è dimostrato anche dagli esempi precedenti.

Inoltre anche la psicologia nel trading è importante ma bisogna capire che questa è una conseguenza di come si gestisce un trade!

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